Der Assenagon Funds Asymmetric Beta US strebt eine Wertentwicklung an, die sich an der Entwicklung des US-Aktienmarkts orientiert. Ziel ist ein asymmetrisches Performance-Profil mit höherer Aufwärts- als Abwärtspartizipation. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Die Auswahl der Aktientitel erfolgt quantitativ mit dem Ziel, ein schwankungsarmes US-Aktienportfolio zu allokieren (Minimum Varianz). Schwankungsarme Aktienportfolien weisen insbesondere in positiven Aktienmärkten ein überproportional hohes Rendite-/Risikoverhältnis auf, die sogenannte Low Volatility-Prämie. Durch das Overlay soll der Fonds insgesamt ein Beta von 1 zum US-Aktienmarkt aufweisen, gleichzeitig soll die Low Volatility-Prämie als Werttreiber erhalten werden. Der Anlageprozess unterliegt einem strengen Risikomanagement, das speziell auf Minimum-Varianz-Strategien und den Einsatz von Derivaten abgestimmt ist. ESG-Kriterien werden im Anlageprozess aktiv berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des ESG-Scores und die deutliche Reduzierung des Carbon Footprints im Vergleich zum US-Aktienmarkt.